Sortino-Ratio
Geben Sie Portfolio-Rendite, risikofreien Zinssatz und Downside-Abweichung ein.
Sortino-Ratio
0.00
Risikoadjustierte Rendite (Downside)
Überrendite
0%
Sortino-Ratio
0.00
vs. Sharpe (bei Std.abw. = 15 %)
0.00
Rechenbeispiel
Mit den unten gezeigten Standardwerten liefert dieser Rechner folgende Ergebnisse:
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Portfolio-Jahresrendite (%) | 12% |
| Risikofreier Zinssatz (%) | 5% |
| Downside-Abweichung (%) | 10% |
| Ergebnis | Wert |
|---|---|
| Sortino-Ratio | 0.70 |
| Überrendite | 7.0% |
| vs. Sharpe (bei Std.abw. = 15 %) | 0.47 |
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So nutzen Sie die Sortino-Ratio
- Portfolio-Jahresrendite (%) — Standard 12%
- Risikofreier Zinssatz (%) — Standard 5%
- Downside-Abweichung (%) — Standard 10%
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